Historiquement il existait plusieurs méthodes pour faire de l'Ajax depuis JavaScript dans un navigateur.
Microsoft avait son XMLHttpRequest dans le (parfois) regretté Internet Explorer et les autres éditeurs différentes API plus ou moins équivalentes. C'était clairement le bordel mais heureusement la librairie jQuery et quelques autres ont été créées pour simplifier le travail des développeurs web (qu'on qualifiait plus de webmasters que de développeurs web d'ailleurs).
De nos jours XMLHttpRequest a su évoluer et s'imposer comme la référence que tout navigateur propose officiellement. Nous pouvons donc l'utiliser pour faire des appels à des ressources externes depuis nos scripts en JavaScript.
Mais bien entendu il y a forcément mieux ou plus moderne et il existe d'autres façons de faire (parce que c'est le web et que rien ne doit être simple sinon ce ne serait pas drôle).
Je vous propose plusieurs solutions pour faire de l'Ajax dans un navigateur moderne avec les explications sur leur utilisation.
Vous trouverez aussi des bouts de code dans le dépôt GitHub de mes tests d'utilisation d'Ajax en JavaScript.